Калькулятор размера позиции
Рассчитайте, сколько покупать, исходя из размера вашего счёта, толерантности к риску, входа и стоп-лосса.
Ключевой вывод
Most account blowups come from setting the stop first and then choosing a position size. The correct sequence is: decide your risk in dollars, then work backward to the position size the stop implies.
Calculator
Только в образовательных и информационных целях — не является финансовой, инвестиционной или налоговой консультацией. Результаты являются оценками на основе введённых вами данных.
Как происходит расчёт
Введённые вами значения подставляются в фиксированную формулу для получения результата. Измените любое значение, чтобы увидеть, насколько чувствителен результат.
Концептуальная схема
Что делает калькулятор размера позиции
Калькулятор размера позиции отвечает на один из важнейших вопросов в активной торговле: насколько крупную позицию вы можете взять с учётом размера вашего счёта, вашей готовности потерять фиксированный процент на этой сделке и расстояния между вашим входом и стоп-лоссом?
Без этой дисциплины большинство трейдеров делают наоборот — они выбирают размер позиции, который «кажется правильным», а затем подбирают стоп, который под него подходит. Этот переворот логики — одна из самых распространённых причин обнуления счёта. Правильная последовательность — решить, сколько долларов вы готовы потерять на этой конкретной сделке (обычно 1–2% от вашего счёта), а затем позволить математике подсказать правильный размер позиции. Калькулятор обеспечивает эту последовательность автоматически.
Формула
Риск на единицу = Цена входа − Цена стоп-лосса
Размер позиции (единицы) = Сумма риска ÷ Риск на единицу
Стоимость позиции ($) = Размер позиции × Цена входа
Разобранный пример: лонг по биткоину с риском 1%
Иллюстративно — не рекомендация к сделке
Счёт: $20,000. Риск на сделку: 1% ($200). Вход: $65,000. Стоп-лосс: $62,000. Риск на единицу: $3,000.
- Размер позиции: $200 ÷ $3,000 = 0.0667 BTC
- Стоимость позиции: 0.0667 × $65,000 = $4,335
- Экспозиция счёта: 21.7%
Если стоп срабатывает и убыток составляет ровно $200, счёт остаётся целым на уровне $19,800 — убыток в 1%, и трейдер может продолжать. Стоимость позиции (21.7% счёта) — это значимая экспозиция, но не опасно концентрированная.
Расстояние до стоп-лосса определяет размер позиции
Самый контринтуитивный урок: более широкий стоп не означает большую защиту — он означает меньшую позицию, потому что более широкий разрыв между входом и стоп-лоссом требует меньше единиц, чтобы сумма риска оставалась той же.
Сумма риска ($200) одинакова во всех четырёх строках. Меняется размер позиции — не риск. Трейдер со стопом на $60,000 не безопаснее того, у кого стоп на $64,000; он просто держит намного меньшую позицию в том же направлении.
Как риск % меняет исход
| Счёт | Риск % | Риск $ | Вход | Стоп | Размер позиции | Стоимость позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | 0.5% | $100 | $65,000 | $62,000 | 0.033 BTC | $2,167 |
| $20,000 | 1.0% | $200 | $65,000 | $62,000 | 0.067 BTC | $4,335 |
| $20,000 | 2.0% | $400 | $65,000 | $62,000 | 0.133 BTC | $8,670 |
| $20,000 | 5.0% | $1,000 | $65,000 | $62,000 | 0.333 BTC | $21,667 |
При риске 5% стоимость позиции превышает размер счёта — что подразумевает маржу. Срабатывание стоп-лосса теряет $1,000 (5% счёта). Что ещё важнее, если актив падает до нуля (не невозможно в крипте), убыток равен всей стоимости позиции — а любое кредитное плечо умножает это ещё больше. Правило 1–2% существует именно для того, чтобы пережить сценарии вроде этого.
Сценарий: шорт по ETH с тесным стопом
Пример шорт-сделки — иллюстративно
Счёт: $15,000. Риск: 1.5% ($225). Вход (шорт): $3,500. Стоп-лосс (выше): $3,570. Риск на единицу: $70.
- Размер позиции: $225 ÷ $70 = 3.21 ETH
- Стоимость позиции: 3.21 × $3,500 = $11,243
- Экспозиция счёта: 74.9% — крупная доля в одной сделке
Тесный стоп (расстояние $70) допускает крупную позицию при той же сумме риска. Именно поэтому тесные стопы распространены — они позволяют большую экспозицию вверх/вниз при том же потолке убытка. Но более тесные стопы также легче срабатывают от нормальной рыночной волатильности. Всегда есть компромисс между контролем риска и вероятностью оставаться в сделке достаточно долго, чтобы сетап отработал.
Правило 1%: почему оно важно со временем
Профессиональные трейдеры обычно ограничивают риск на сделку 1–2% от стоимости счёта. Математика сложного процента, стоящая за этой дисциплиной, показывает, почему это так важно:
| Риск на сделку | После 10 убытков подряд | Просадка | Нужный прирост для восстановления |
|---|---|---|---|
| 1% | $18,083 (из $20K) | −9.6% | +10.6% |
| 2% | $16,343 | −18.3% | +22.4% |
| 5% | $11,979 | −40.1% | +67.0% |
| 10% | $6,974 | −65.1% | +186.7% |
Ни один трейдер не выигрывает каждую сделку. Дисциплина размера — это то, что позволяет здравой системе пережить неизбежные серии убытков достаточно долго, чтобы быть прибыльной в совокупности. При риске 10% десять убытков подряд — правдоподобный сценарий для любой системы — оставляют счёт со снижением на 65%, требуя почти утроения только для восстановления.
Как пользоваться калькулятором
- Введите ваш размер счёта в USD.
- Задайте ваш процент риска — 1% является хорошей отправной точкой. Опытные трейдеры редко превышают 2% на сделку.
- Введите цену входа — цену, по которой вы планируете купить (для лонга) или продать (для шорта).
- Введите цену стоп-лосса — разместите её на технически значимом уровне (ниже зоны поддержки для лонгов, выше сопротивления для шортов), а не на произвольном круглом числе, где у многих других трейдеров стоят стопы.
- Прочитайте размер позиции (единицы для торговли) и стоимость позиции (общую экспозицию). Если стоимость выглядит слишком большой относительно вашего счёта, расширьте стоп или снизьте риск %.
- Проверьте, что стоимость позиции укладывается в доступный баланс или маржинальный лимит вашей биржи.
Распространённые ошибки, которых следует избегать
- Выбор размера позиции первым, стопа вторым. Правильная последовательность такова: решите уровень стоп-лосса → задайте сумму риска → рассчитайте размер позиции. Никогда не подгоняйте стоп под размер позиции, на который вы уже согласились.
- Установка стопов на круглых числах. Круглые ценовые уровни — это места, где скапливается большинство стопов, что делает их мишенями для алгоритмических трейдеров и маркет-мейкеров. Размещайте стопы на технически значимых уровнях, а не на $60,000 или $3,000 просто потому, что они круглые.
- Игнорирование комиссий в расчёте риска. Бюджет риска в $200 при комиссиях 0.25% на позиции в $4,335 означает примерно $21.68 комиссий — то есть только $178 из $200 бюджета являются фактическим риском движения цены. Для очень мелких счетов или очень тесных лимитов риска эта разница имеет значение.
- Использование слишком высокого процента риска. 5% или выше на сделку превращает типичную просадку в тяжёлое событие для счёта. Держите риск на уровне 1–2%, пока ваша система не будет хорошо протестирована и доказана как минимум на 100 сделках.
Ограничения, о которых стоит помнить
- Калькулятор работает для сделок без плеча (спот) и простых сделок с плечом. Для фьючерсов со ставками финансирования или опционов с премиями фактический риск сложнее, чем показывает эта модель.
- Проскальзывание может привести к тому, что фактическая цена выхода будет отличаться от запланированной цены стопа, особенно на крупных ордерах или неликвидных рынках.
- Гэп — когда цена перепрыгивает стоп без сделок на этом уровне — может привести к тому, что убытки превысят запланированную сумму риска на быстро движущихся или низколиквидных рынках.
Частые вопросы
Каким процентом своего счёта мне следует рисковать на сделку? Распространённая отправная точка — 1%. Профессиональные трейдеры часто используют 0.5%–2%. Всё, что выше 3%, резко увеличивает вероятность катастрофической просадки от нормальной последовательности убыточных сделок.
Чем это отличается от калькулятора прибыли/убытка? Калькулятор размера позиции предназначен для планирования перед входом. Калькулятор прибыли/убытка предназначен для аудита результатов после закрытия сделки. Используйте их последовательно: размер до, аудит после.
Что если рассчитанный размер позиции ниже минимального ордера биржи? Сделка не соответствует вашим параметрам риска при текущем расстоянии до стопа и размере счёта. Варианты: расширить стоп (что сжимает позицию до ещё меньшего размера — не помогает), увеличить счёт или пропустить сделку.
Работает ли это для коротких продаж? Да. Для шорта стоп-лосс находится выше цены входа. Введите цену входа и цену стоп-лосса как обычно — калькулятор работает в любом направлении. Риск на единицу всегда является абсолютной разницей между входом и стопом.
Связанные материалы
- Глоссарий: Стоп-лосс, Волатильность и Кредитное плечо
- Связанные инструменты: Калькулятор прибыли/убытка и Калькулятор ROI
- Руководства: Понимание криптовалютного риска и волатильности
Только для образования — не финансовая, инвестиционная или налоговая консультация. Определение размера позиции управляет риском; оно не гарантирует никакого исхода.
На практике
Sizing a Bitcoin futures trade with a strict 1% risk rule
A trader with a $20,000 account wants to take a long position in Bitcoin at $65,000, with a stop-loss at $62,000. The rule: risk no more than 1% of capital per trade. What is the correct position size?
Entering account $20,000, risk 1% ($200), entry $65,000, stop $62,000 (distance: $3,000): position size = $200 ÷ $3,000 = 0.0667 BTC ($4,333 in exposure). The calculator immediately confirms that even if the stop fires and the full $200 is lost, the account is intact at $19,800 — ready to trade again. Now widen the stop to $60,000 (distance $5,000): the position shrinks to 0.04 BTC ($2,600). Counterintuitive but important: a wider stop does not mean more protection — it means a smaller position to honour the same risk limit.
Главный вывод: The position size calculator enforces mathematical discipline on a subjective decision. The most common mistake is choosing a position size first and fitting the stop around it — which reverses the logic and blows up accounts.
Иллюстративно. Не учитывает затраты на кредитное плечо, проскальзывание и требования к марже биржи.